Новости
В ближайшее время крупнейший лоукостер Европы планирует резко снизить тарифы Рост прибыли замедлится на 13 процентов в году. 24.05.2016
The Times: Вторжение Путина в Прибалтику будет означать ядерную войну Оба - и Борис Джонсон, и Кен Ливингстон - пережили бурю, которая начинается, когда предметом политических дебатов... 23.05.2016
В Казахстане разогнали акцию протеста: Задержаны около 40 активистов (ВИДЕО) Около 40 человек были задержаны в Казахстане за организацию и планирование незаконных акций протеста из-за земельной... 23.05.2016
Межбанковские курсы валют при закрытии торгов 23 мая Курс доллара на межбанке сегодня, 23 мая 2016 г., в продаже понизился на 10 копеек до 25,15 грн/долл., курс в покупке... 23.05.2016
Банк "Михайловский" ввел ограничения на снятие наличности с банковской карточки Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в колл-центре банка в понедельник, 23 мая. 23.05.2016
Украинцам стоит проявлять бдительность по отношению к микрокредитам По словам Арсена Маринушкина, около 90% объявлений о микрокредитовании в Украине не предоставляют полной правдивой... 23.05.2016
Корпоративный сговор может обойтись АЗС в 10% дохода АМКУ завершил расследование "сговора" на заправках. 23.05.2016
Ради получения кредита грекам придется еще туже затянуть пояса Греция пойдет на дальнейшее ужесточение мер экономии для получения очередного кредитного транша. 23.05.2016
Нацбанк сегодня вызвался скупить до 30 млн. долларов От каждого банка до 12:45 принимались по 3 конкурентные заявки. 23.05.2016
Инопресса: России срочно нужны новые сказки "Явка с повинной" Родченкова и доказательства причастности государства заставили отвернуться от России даже "друга... 23.05.2016




Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото31665.692+0.591
Серебро417.337-0.47
Платина25453.521-2.546
 ПродажаПокупкаНБУ
USD25.47524.77525.124
EUR29.7527.6628.176
RUB0.3890.2870.375
$/баррельИзм., %Дата
BRENT48.22-1.03Jun
WTI48.16-0.0623Jun
GAS OIL438.5-0.5131Jun
Тема недели / №12(298) 04 АПРЕЛЯ 2011
Чертова дюжина героев    Печатная версия    в избранное
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ
В рейтинге по итогам 2010 года наивысшую оценку надежности получили 13 банков. А многие крупные финучреждения показали потенциал роста надежности

То, что банковская система пережила кризисные времена, хорошо видно, когда работаешь с рейтингом надежности коммерческих банков. Да что там пережила — многие финучреждения только приступили к процессу «расшивки» долгов. И если они не показывали убытков в 2009–2010 годах, это еще не значит, что не покажут их по итогам 2011-го…

В нынешнем году редакция «Эксперта» строже подошла к учету таких аспектов, как убыточность, соотношение кредитов и депозитов, формирование резервов по активным операциям

В нынешнем году редакция «Эксперта» намного строже, чем ранее, подошла к учету в рейтинговой таблице таких аспектов, как убыточность, соотношение кредитов и депозитов, формирование резервов по активным операциям. В результате группа А — банков с максимальной надежностью — сжалась до 13 учреждений, хотя в 2008-м их там было 23, а в 2009-м — 21.

По-прежнему во главе списка стоят фининституты с западным капиталом, два старых госбанка, небольшой украинский частный и один российский гигант. А самый крупный банк в системе — ПриватБанк, который, казалось, сдвинется ближе к группе В, свои позиции всё-таки не сдал. Его руководству, несмотря на относительно невысокую адекватность капитала, удается удерживать финучреждение от больших дисбалансов и при этом получать умеренный процентный и прочий доход на единицу активов.

Родовiд Банка только раззадорила пострадавших вкладчиков

С плюсами и без

О том, что банковская система может работать эффективнее, говорит соотношение кредитов и депозитов — в большинстве банков оно не достигает 100%, то есть далеко не все вклады трансформируются в ссуды. Впрочем, еще прошлым летом ситуация с точки зрения заработков финучреждений выглядела гораздо драматичнее — осенью 2010-го многие банки решились на резкое увеличение кредитования своих корпоративных клиентов. Безусловно, это решение легче давалось тем, у кого был большой запас по адекватности капитала или возможность быстрого пополнения уставника.

Впрочем, ОТП Банк и Платинум Банк, где кредитный портфель и так более чем вдвое превышает объем занятых на рынке средств, беспокоили совсем иные проблемы. И если «Платинуму» (бывший Международный ипотечный банк) удалось использовать высоколиквидный капитальный запас и получить высокую рентабельность по процентным доходам, то у дочки венгерской группы к 1 января 2011-го возникли трудности с запасом ликвидности.

В рейтинговой таблице этого года можно найти немало других крупных банков, которые занимают не самые высокие позиции. Их можно встретить не только в группе В, но и в группе С. Впрочем, это свидетельство того, что финучреждения засучив рукава принялись за расчистку балансов. О том, что эта работа должна привести к успеху, указывает рейтинговый прогноз «++» напротив них. Таких банков особенно много в группе В.

А вот государственные банки — Ощадбанк и Укрэксимбанк — рейтинговые аналитики уже в который раз оставляют без «плюсов». В основе такой оценки — риск постоянно проделываемой операции с увеличением уставного капитала этих организаций за счет облигаций внутреннего госзайма с последующей выдачей кредитов государственным структурам, в первую очередь, НАК «Нафтогаз України». Формально нефтегазовый монополист хорошо рассчитывается по долгам, однако не стоит забывать, что это не столько их погашение, сколько реструктуризация или рефинансирование, плюс структура активно принимает всё новые и новые средства для расчетов за приобретенное топливо. Рост этой пирамиды означает экспоненциальное увеличение рисков для двух госбанков, хотя их показатели ликвидности и эффективности сейчас достаточно хороши.

Дочерние структуры банков Credit Agricole, ING, Citibank традиционно располагаются на первых строчках рейтинга. Минимальное вовлечение в работу с физическими лицами, консервативная политика, мощная поддержка материнских структур и крепкая клиентская корпоративная база остаются их основными козырями.

Приятным сюрпризом стал взлет в рейтинге Проминвестбанка, который смог «зацепиться» за группу А, несмотря на то что остальным банкам с российским капиталом это пока не удалось (впрочем, все они получили рейтинг B++, а значит, будут успешно штурмовать топ-группу в течение этого года).

Выживший

В списке надежных не оказалось тех финучреждений, которые у всех на слуху в связи с реструктуризацией их долгов, национализацией, очередями вкладчиков и т. д. Их показатели действительно очень сильно выбиваются из рейтинговой таблицы здоровых банков.

Укргазбанк — единственное финучреждение среди всех «упавших» в 2008–2009 годах — сможет в дальнейшем эффективно проводить активные операции

Впрочем, об одном из них стоит сказать особо. Укргазбанк после подсчета промежуточного интегрального показателя (по итогам расчета 16 коэффициентов) уверенно закрепился в середине рейтинга. Это позволяет говорить о том, что это финучреждение — пожалуй, единственное среди всех «упавших» в 2008–2009 годах — сможет в дальнейшем эффективно проводить активные операции. И можно рассчитывать, что Укргазбанк  войдет в наш банковский рейтинг в следующем году.

Однако здесь многое будет зависеть от того, какой вариант решения проблем банковской системы примет государство. Насколько масштабен будет «плохой банк» на базе Родовід Банка? Будут ли предприниматься попытки рекапитализировать за государственный счет банк «Надра»? Будет ли государство строго следить за своими ставленниками в национализированных банках или они попытаются провести теневую приватизацию учреждений? Вопросов много — ответы на них мы скоро узнаем, ведь потребность в деньгах МВФ для бюджета никто не отменял. А рекапитализацию банковской системы фонд возлагает на украинское правительство, поскольку она тоже является залогом макроэкономической стабильности.


Таб 1. (pi)-рейтинг надежности банков Украины по результатам 2010 года






Проверенные принципы

Методика рейтинговой оценки надежности банков разработана в 2006-м журналом «Эксперт Украина» совместно с Комиссией по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков (cм. «Частный вкладчик становится ключевой фигурой»). С тех пор она претерпела незначительные изменения, преимущественно связанные с формой подачи данных регулятором — Национальным банком Украины. Примечательно, что методику принципиально не пришлось менять ни в кризис, ни по его итогам, поскольку количество банков-фигурантов рейтинга надежности, объявивших о своей несостоятельности, минимально. В частности, по итогам прошлогоднего рейтинга ни один из фининститутов, опубликованных «Экспертом» в перечне надежных, не «упал». А за всё время лишь однажды банк из группы А оказался нежизнеспособным. Речь идет о 2008 годе и Надра Банке, который, как известно, «опустился» не без помощи правительства Юлии Тимошенко. Так что люди, доверяющему нашему рейтингу, пережили банковский кризис с минимальными потерями.

Под надежностью банка следует понимать способность финансового института сопротивляться неблагоприятным факторам. Надежность и вероятность дефолта — понятия неидентичные. Банк, имеющий высокий уровень надежности (сопротивляемости), может столкнуться с сильнейшим влиянием негативных и малопредсказуемых факторов, которые способны привести к его банкротству, в то время как финансовое учреждение с удовлетворительным рейтингом продолжит работать, поскольку в результате стечения обстоятельств сумеет избежать негативного воздействия таких факторов.

В итоговом списке оказалось 78 банков, которые аналитики «Эксперта» считают надежными

Расчеты традиционно проводились в несколько этапов. Рейтинг составлялся по состоянию на 1 января 2011-го для украинских коммерческих банков, которые имели активы более 1,2 млрд гривен. В рейтингах по итогам 2008 и 2009 годов мы применяли планку отсечения в один миллиард, однако повысили ее из соображения растущих требований к регулятивному капиталу. Десятипроцентная адекватность капитала при его минимальном значении 120 гривен, как настаивает регулятор, как раз и требует активов около 1,2 млрд гривен.

Кроме того, из списка были исключены банки с временной администрацией и недавно национализированные финучреждения, а также несколько фининститутов, по которым расчетные коэффициенты показали, что их с достаточной долей вероятности нельзя считать надежными. В итоговом списке оказалось 78 банков, которые аналитики «Эксперта» считают надежными.

Промежуточный интегральный показатель рассчитывался на основании 16 коэффициентов, характеризующих достаточность капитала, структуру и качество активов, показатели эффективности и рентабельности. Каждому коэффициенту был присвоен определенный вес, а интервалы их значений оценены в баллах. При этом оценка по интервалам производилась с учетом очистки рядов динамики от аномальных значений. Суммирование баллов и позволило получить промежуточный интегральный показатель.

На следующем этапе рейтингуемым банкам присваивались премии за масштаб деятельности. Крупным финансовым институтам легче поддерживать ликвидность, в их устойчивости как системных банков больше заинтересована власть. Баллы присваивались на основании доли активов каждого финучреждения в совокупных активах банковской системы. Кроме того, учитывалась рэнкинговая группа, в которую НБУ относит тот или иной банк в зависимости от его размера.

Уже третий рейтинг подряд действует система премий «уровень внешней поддержки». Баллы за уровень внешней поддержки начислялись так же, как в 2009-м (см. табл. 2). На наш взгляд, в период выхода банковской системы из кризиса такой подход к вопросам внешней поддержки является оптимальным. Мы не депремировали банки за наличие убытков, поскольку соответствующие показатели непосредственно учитываются при расчете некоторых коэффициентов, с которыми мы работали при расчете промежуточного интегрального показателя. Более того, наличие текущих убытков, как показывает практика, еще не означает, что фининститут стоит признавать ненадежным.

В результате суммирования промежуточного показателя, баллов за эффект масштаба и внешнюю поддержку и получался итоговый интегральный показатель.

На завершающем этапе осуществлялся перевод всех накопленных баллов в рейтинговую шкалу с тремя категориями надежности: А — высокая, В — приемлемая и С — удовлетворительная (см. табл. 3).

Банки были распределены между группами А, В и С согласно значению итогового интегрального показателя. Точками отсечения групп выступали значения 425 и 350 баллов. Попадая в ту или иную группу, финучреждение автоматически получало рейтинг со знаком «+». Далее рейтингующим аналитиком делался прогноз в отношении перспектив развития банка и ситуации вокруг него с учетом анализа последних тенденций в развитии фининститута. Если банк получал позитивный прогноз, к его рейтингу добавлялся еще один знак «+», если прогноз был негативным, знак «+» убирался. Финучреждения, получившие рейтинг В++, по нашему мнению, в краткосрочной перспективе могут претендовать на вхождение в группу А. Соответственно банки, имевшие рейтинг С++, могут в перейти в группу В.

Андрей Блинов, Наталья Лысенко, Ильдар Мамедов





Автор: Андрей Блинов

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ТЕМА НЕДЕЛИ"
Битва за Москву
Выборы мЭра москвы
Настоящие итоги выборов мэра российской столицы прямо противоположны официальным
Демократия с двойным дном
Редакционная статья
«Всему свое время. Мы развиваемся и скоро сможем позволить себе роскошь быть демократическими», — эти слова Альфредо Стресснера, диктатора Парагвая, по справедливости должны стать девизом украинских политиков. Фраза латиноамериканского генералиссимуса точно характеризует истинное нутро сегодняшних политиков постсоветского пространства, в частности, российских и украинских
Передел перевалки
Морские зерновые терминалы
В стране открываются новые портовые терминалы по перевалке зерна. Да, Украину снова ждет немалый его урожай, но существующие перевалочные мощности недозагружены. Однако и гавани, и инвесторы на что-то рассчитывают
Зерноплатежный терминал
Редакционная статья
Украинские олигархи активно строят элементы экспортной инфраструктуры — зерновые терминалы в морских портах
От редакции
Редакция журнала «Эксперт Украина» решила подвести еще один промежуточный итог. Номер под четырехсотым порядковым номером стал отличным поводом выдать второй том нашей антологии лучших публикаций
Стандарт — дело добровольное?
Торговые войны
Эксперты Евросоюза рассказывают об эффективной регуляторной политике и перспективах строительства открытой экономики в Украине
Контргамбит Глазьева
Торговые войны
Сергей Глазьев рассказал «Эксперту» о будущем украино-российской торговли
Таможенный аншлюс
Торговые войны
Основные статьи украинской торговли с Россией — отнюдь не конфеты и сыры. Ключевой вопрос по итогам недельной торговой войны — будущее поставок металла и продукции машиностроения
Соревнование полутора систем
Редакционная статья
Говорят, политика — продолжение экономики. Но на одной шестой части суши политика как была ранее в жестких контрах с экономикой, так и продолжает быть по сей день
Тройская унция самообмана
Золото
Впервые в новом тысячелетии золото продолжительное время дешевеет. Инвесторы и центральные банки терпят колоссальные убытки, но отказываться от инвестиций в этот актив не торопятся, поскольку не верят в медвежий долгосрочный тренд



   карта сайта
Публикации
Дзержинск. Схемы "водочного" Рыбака 19.05.2016
Дзержинск. Непотопляемый сепаратизм 18.05.2016

Новости компаний
Смартфоны Meizu - хороши и доступны Китайская компания Meizu Technology Co, специализирующаяся на производстве цифровых электронных устройств, уже давно... 28.04.2016
Топ-5 самых популярных моделей мебели для гостиной Функционал современной гостиной выходит за рамки места приема гостей. Это еще и помещение для отдыха с родными,... 21.04.2016
Освойте контент-маркетинг с новым курсом WebPromoExpert.docx Предприниматель размещает информацию о проекте в Глобальной сети в надежде привлечь новых клиентов и увеличить прибыль.... 11.04.2016
Коттеджное строительство нового поколения Современные частные дома и коттеджи, построенные в элитном частном секторе или за чертой города – это жилье нового... 06.04.2016
Каких договоров ОСАГО коснулось увеличение суммы выплат Согласно распоряжению Нацкомфинуслуг, с 19 февраля текущего года выплаты по автогражданке удвоились. Страховая компания... 31.03.2016
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Билеты в кинотеатр IMAX

E-MAIL рассылка
Укажите адрес электронной почты
для оформления подписки

Последний номер #12(298) 04 АПРЕЛЯ
Повестка дня
МВФ замер
Первый токсичный
Нерациональное зерно
Дюжинная прибавка
Земельная голова
Жить — вредно!
Киевсовет поработал на Славу
Собирание земель
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Тема недели
Чертова дюжина героев
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ
Банковское завтра
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
7 НАИБОЛЕЕ ГРОМКИХ НАЗНАЧЕНИЙ
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ
Украинский бизнес
Нужно ли запретить рекламу лекарств?
МНЕНИЕ
Медленно падающий кирпич
НЕДВИЖИМОСТЬ
Напоить соседа
Зеленая полоса для Вьетнама
«Мрія» сбылась
Побеждает умный
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новая жизнь легендарного ресторана
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Международный бизнес
Стабильность урана
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Экономика и финансы
Прикрыть кормушку
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Налоговый агент
НАЛОГИ
Политика
Магрибское цунами
СЕВЕРНАЯ АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Президент уполномочен заявить
Шевченковские чтения
Культура
Идея имеет значение
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Дорого и не для всех
Письма надо хранить
Книги
Сто лет без Столыпина
Галерея
Выставка Луиз Буржуа EL RETORNO DE LO REPRIMIDO
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО






Главная Реклама на сайте RSS Подписка О журнале Архив Форум Эксперт Конференции
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Expert.UA
©2004-2016 Эксперт.UA   Реклама на сайте